Цифровий фільтр з різниці експоненційних ковзних середніх

Abstract

У роботі розглядається цифровий фільтр, побудований із різниці двох експоненційних ковзних середніх із різними параметрами. Такі фільтри широко використовують у теорії випадкових процесів і, зокрема, при побудові індикаторів технічного аналізу біржових і валютних котирувань. Різниця двох експоненційних середніх представлена у вигляді добутку трьох співмножників: два з них – вихідні середні, а третій – диференціальний фільтр скінчених різниць. Описано спектральні властивості такого фільтра. Знайдено формулу для обчислення провідної частоти фільтра – частоти, при якій відбувається максимальне посилення вхідного сигналу.

The paper considers a digital filter built from the difference of two exponential moving averages with different parameters. Such filters are widely used in the theory of random processes and, in particular, in the construction of indicators for the technical analysis of exchange and currency quotes. The difference of two exponential moving averages is represented as a product of three factors: two of them are the original moving averages, and the third is a differential filter of finite difference. The spectral properties of such a filter are described. A formula is found for calculating the leading frequency of the filter – the frequency at which the maximum amplification occurs.