Дослідження майбутньої динаміки оптимальної структури страхового портфеля

Abstract

У статті розглянута задача формування оптимальної структури саме страхового портфеля на майбутній період часу. Побудовано математичну модель поставленої задачі та представлено алгоритм формування та оптимізації портфеля страхової компанії на майбутній період. Використовуючи запропонований алгоритм, на основі статистичних даних однієї з страхових компаній України розв’язано поставлену задачу та зроблено порівняння отриманого оптимального портфеля з наявною структурою страхового портфеля компанії.

В статье рассмотрена задача формирования оптимальной структуры страхового портфеля на следующий период времени. Создано математическую модель поставленой задачи и представлено алгоритм формирования и оптимизации портфеля страховой компании на следующий период. Используя статистические данные одной из страховых компаний Украины решено поставленную задачу и проведено сравнение полученного оптимального портфеля с реальной структурой страхового портфеля компании.

The object of researches of the work is the mathematical modelling of a future structure of insurance portfolio. The main aim of research is forming of the optimal structure of insurance portfolio by using predicted insurance premium level. The main solution algorithms were used and improved. The realization of the problem was done by using the statistical data of one Ukrainian insurance company of. The comparison of real results and results by using classic portfolio model and arma- algorithm are presented.