Удосконалення системи управління ліквідністю банку

Abstract

Кваліфікаційна роботу присвячено удосконаленню науково-методичних підходів та практичного інструментарію забезпечення ефективного функціонування системи управління ліквідністю на поточному етапі функціонування АТ КБ «ПриватБанк з урахуванням впливу невизначеності операційного середовища. Базуючись на результатах дослідження теоретичних основ управління ліквідністю банку, аналізу ліквідності АТ КБ «ПриватБанк», в тому числі з використанням ARDL-моделювання для оцінювання впливу невизначеності операційного середовища на ліквідний стан банку, сформовано комплекс заходів щодо підвищення ефективності системи УЛБ. Основним результатом роботи є розробка та апробація на даних АТ КБ «ПриватБанк» ARDL-моделі для оцінювання впливу невизначеності на рівень його ліквідності через аналіз змінних, що впливають на коефіцієнти LCR та NSFR. Модель побудована з використанням методу VARSEL для відбору значущих індикаторів та доповнена перевірками на гетероскедастичність, автокореляцію залишків і нормальність розподілу, що забезпечує її високу якість. Запропонований підхід може бути застосований банками для прийняття управлінських рішень щодо адаптації стратегій управління ліквідністю в умовах нестабільності операційного середовища, що дозволить ефективно реагувати на зовнішні загрози та шоки та забезпечувати на цій основі стійкий ліквідний стан.