Гарантоване квазіоптимальне інвестування

Abstract

У цій роботі розглядаються методи оптимізації інвестування, що основуються на оцінюванні кореляційної матриці вектора цінних паперів. В умовах становлення і, як наслідок, нестабільності ринку цінних паперів використати класичні підходи до оптимізації інвестицій досить важко через наявність факторів невизначеності. У таких випадках проблематичним є саме формулювання критеріїв оптимальності та завдання і обчислення міри ризику інвестицій стандартними статистичними методами.

В этой работе рассматриваются методы оптимизации инвестирования, основанные на оценке корреляционной матрицы вектора ценных бумаг. В условиях становления и, как следствие, нестабильности рынка ценных бумаг использовать классические подходы к оптимизации инвестиций довольно трудно из-за наличия факторов неопределенности. В таких случаях проблематично именно формулирование критериев оптимальности, задания и вычисления степени риска инвестиций стандартными статистическими методами.

This paper discusses methods for optimizing investments that are based on the estimation of the correlation matrix of the vector of securities. In the establishment and the consequent instability of the stock market using classical approaches to optimize investment is difficult because of the uncertainties. In such cases, standard statistical methods of formulation of optimality criteria and the setting and calculating the degree of investment risk is problematic.